Abstract
Cel artykułu stanowiło zaprezentowanie możliwości zastosowania krótkookresowego modelu ryzyka w przedsiębiorstwie. Przedstawiono przy tym istotę i założenia modelu zamkniętego oraz dokonano przeglądu wybranych metod identyfikacji rozkładu sumy szkód ubezpieczeniowych. Omawiane zagadnienia zostały zobrazowane na przykładzie. Przy pomiarze ryzyka wykorzystano algorytm De Prila oraz aproksymację sumy szkód rozkładem normalnym. Podjęto ponadto próbę przedstawienia możliwości zastosowania modelu indywidualnego ryzyka w ocenie kontraktów ubezpieczeniowych. W tym celu zaprezentowano sposób ustalania wysokości współczynnika bezpieczeństwa oraz poziomu retencji w przypadku kontraktu ubezpieczeniowego typu excess of loss.
Recommended Citation
Rurka, A. (2006). Krótkookresowy model ryzyka ubezpieczeniowego w przedsiębiorstwie. Studia i Materiały Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, 2006(2), 65-74. Retrieved from https://press.wz.uw.edu.pl/sim/vol2006/iss2/6
First Page
65
Last Page
74
Page Count
9
Publisher
University of Warsaw
