•  
  •  
 

Tytuł

Identyfikacja i analiza porównawcza instytucji systemowo ważnych w Europie

Keywords

banking, Systemically Important Financial Institutions, SIFI, systemic risk, liquidity, leverage, profitability

Słowa kluczowe

sektor bankowy,Systemically Important Financial Institutions,SIFI,ryzyko systemowe,płynność,dźwignia finansowa,rentowność.

Abstract

The aim of this article is to identify systemically important banks on a European scale, according the criteria proposed by supervisory authorities. In this study, we discuss the analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions. We selected a group of 36 largest banks in Europe and analyzed their risk indicators, i.e.: leverage, liquidity, capital ratio, asset quality and profitability, as a source of systemic risk. The aim of the study is to find out whether the size of an institution generates higher systemic risk. We find that risk indicators of excessive debt, liquidity, capital adequacy and effectiveness for the largest commercial banks in Europe do not differ from the average across Europe.

Abstrakt

Mając na uwadze kryteria klasyfikacji banków systemowo ważnych (tzw. SIFI), celem artykułu jest identyfikacja największych banków w skali europejskiej oraz wskazanie na charakter podejmowanego przez nie ryzyka o charakterze systemowym. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie sprawozdań finansowych 36 największych banków komercyjnych w Europie. Analizie zostały poddane wskaźniki ryzyka o charakterze systemowym, tj. dźwignia finansowa, płynność, wskaźnik kapitałowy, jakości aktywów, oraz rentowność banków. Uzyskane wyniki pokazały, że na tle wartości średnich dla całej Europy wskaźniki ryzyka największych banków (tzw. SIFI) pozostają na zbliżonym poziomie.

First Page

25

Last Page

40

Page Count

15

DOI

10.7172/1644-9584.48.2

Publisher

University of Warsaw

Publication Date

2014-11-15

Download

Share

COinS