Tytuł
Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących
Keywords
credit scoring, competing risks, survival analysis
Słowa kluczowe
scoring kredytowy,zdarzenia konkurujące,analiza przeżycia
Abstract
Early repayment and default are two basic perils causing credit termination. Who of the borrowers and when are at the risk of both events is important information for the creditor. The article employs some of the estimators of the method of competing risks to model time to default or early repayment. The empirical part of the article consists of the results of the study on the sample of 5000 five-year loans that were observed for 24 months. Probabilities of default and early repayment have been evaluated by means of selected estimators. These estimators are also suitable for distinguishing borrowers with different risks of default.
Abstrakt
Ryzyko niewypłacalności i ryzyko przedwczesnej spłaty to dwa podstawowe zdarzenia powodujące przerwanie umowy kredytowej. Dla kredytodawcy istotna jest informacja, którzy kredytobiorcy i w jakim okresie od udzielenia kredytu są bardziej narażeni na każde z tych zdarzeń. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody zdarzeń konkurujących umożliwiającej modelowanie w czasie obu powyższych zdarzeń. W części empirycznej artykułu przeprowadzono estymację na próbie 5000 pięcioletnich pożyczek, które były obserwowane przez okres 24 miesięcy od udzielenia. Za pomocą wybranych estymatorów wyznaczone zostały prawdopodobieństwa analizowanych zdarzeń. Omawiane estymatory służyć mogą również do wyodrębniania kredytobiorców o różnym ryzyku niewypłacalności.
Recommended Citation
Wycinka, E. (2015). Modelling Time to Default Or Early Repayment as Competing Risks. European Management Studies, 13(55), 146-157. https://doi.org/10.7172/1644-9584.55.10
First Page
146
Last Page
157
Page Count
11
DOI
10.7172/1644-9584.55.10
Publisher
University of Warsaw
Publication Date
2015-11-30
